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什么是蒙特卡罗模拟?了解风险和不确定性影响的技术

文 / 美股妈妈 浏览 / 1514 更新 / 2022-11-08

什么是蒙特卡罗模拟?

蒙特卡罗模拟(Monte Carlo Simulation)用于模拟由于随机变量 的干预而无法轻易预测的过程中不同结果的概率。它是一种用于了解风险和不确定性影响的技术。

蒙特卡罗模拟用于解决许多领域的一系列问题,包括投资、商业、物理和工程。

它也被称为多概率模拟。

关键要点

  • 蒙特卡罗模拟是一种模型,用于在存在随机变量的可能性时预测各种结果的概率。
  • 蒙特卡洛模拟有助于解释风险和不确定性对预测和预测模型的影响。
  • 蒙特卡罗模拟需要将多个值分配给一个不确定变量以获得多个结果,然后对结果进行平均以获得估计值。
  • 蒙特卡洛模拟假设市场完全有效。

自动草稿

了解蒙特卡洛模拟

当在进行预测或估计时面临重大不确定性时,一些方法会用单个平均数代替不确定变量。Monte Carlo Simulation 改为使用多个值,然后对结果进行平均。

蒙特卡洛模拟在受随机变量困扰的领域有大量应用,尤其是商业和投资。它们用于估计大型项目中成本超支的可能性以及资产价格以某种方式变动的可能性。

电信使用它们来评估各种场景下的网络性能,这有助于他们优化网络。金融分析师使用它们来评估实体违约的风险,并分析期权等衍生工具。保险公司和油井钻探者也使用它们来衡量风险。

蒙特卡洛模拟在商业和金融之外有许多应用,例如气象学、天文学和粒子物理学。

*内容整理来源于网络仅供参考


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