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什么是变异系数 (CV)?一种有用的统计数据

文 / 美股妈妈 浏览 / 1386 更新 / 2022-10-10

什么是变异系数 (CV)?

变异系数 (Coefficient of Variation)是数据系列中数据点在平均值附近离散度的统计量度。变异系数表示标准偏差与平均值的比率,它是一种有用的统计数据,用于比较一个数据系列与另一个数据系列的变异程度,即使平均值彼此之间存在巨大差异。

变异系数 (CV) 与标准偏差

标准差是衡量数据集相对于其平均值的离散度的统计量。它用于确定单个数据集中值的分布,而不是比较不同的单位。

当我们要比较两个或多个数据集时,会使用变异系数。CV 是标准差与平均值的比值。而且因为它独立于进行测量的单位,它可以用来比较具有不同单位或差异很大的方法的数据集。

简而言之,标准偏差衡量平均值与平均值之间的距离,而变异系数衡量标准偏差与平均值的比率。

变异系数 (CV) 的优缺点

优点

在比较具有不同单位或大不相同的平均值的数据集时,变异系数(Coefficient of Variation)可能很有用。

这包括在使用风险/回报率来选择投资时。例如,规避风险的投资者可能希望考虑相对于整体市场或其行业而言,相对于回报而言,波动性处于历史低水平的资产。相反,寻求风险的投资者可能会投资于具有历史高波动性的资产。

缺点

当平均值接近零时,CV 对平均值的微小变化非常敏感。使用上面的示例,如果分母中的预期回报为负数或零,则会出现一个显着的缺陷。在这种情况下,变异系数可能会产生误导。

*内容整理来源于网络仅供参考


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