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什么是跟踪止损限价单,美国入门知识

文 / 美股妈妈 浏览 / 1115 更新 / 2022-09-15

什么是跟踪止损限价单?

跟踪止损限价单允许用户设定跟踪金额或跟踪比例,设定指定价差,系统根据市场价格的变化情况自动计算出止损触发价格。跟踪止损限价单委托系统在市场价格达到用户指定的止损触发价格时提交一份买或卖的平仓限价单。跟踪止损限价单保证某个特定的执行价格但是不保证一定会成交。

跟踪止损限价单下单时遵循「高买低卖」规则,即跟踪金额或跟踪比例需要大于 0,指定价差也需要不小于 0。

举例说明

买入方向

如果您在市场价格为 10 时提交了一份跟踪比例为 50% 的买入跟踪止损限价单,指定价差为 1,则该订单的初始止损触发价格会被设定为 15。当市场价格下跌时,止损触发价格也会随之下跌;当市价上涨时,止损触发价格也会保持不变。当股价涨到或超过止损触发价格时,会触发限价单买入。

若该订单在下单后,触发前,标的价格最低跌至 8,之后再无更低的价格。则止损触发价格会被更新为 12(8+8*50%)。订单会在标的当前市价达到 12 或以上时,自动以价格为 13 的限价单提交至上游,不保证成交。

卖出方向

假设您在市场价格为 20 时提交了一份跟踪金额为 5 的卖出跟踪止损限价单,指定价差为 1,则该订单的初始止损触发价为 15。当市场价格上涨时,止损触发价格也会随之上涨;当市价下跌时,止损触发价格也会保持不变。当股价跌到或低于止损触发价格时,会发限价单卖出。

若该订单在下单后,触发前,标的价格最高涨至 30,之后再无更高的价格。则止损触发价格会被更新为 25(20+5)。如果此时股票交易价格降至 25 或以下时,自动以价格为 24 的限价单提交至上游,不保证成交。

触发价格计算逻辑

买入

按金额止损

初始止损触发价格 = 初始价格 + 跟踪金额

止损触发价格 = 下单后触发前最低市场价格 + 跟踪金额

按比例止损

初始止损触发价格 = 初始价格*(1 + 跟踪比例)

止损触发价格 = 下单后触发前最低市场价格 *(1 + 跟踪比例)

买入跟踪止损的订单价格 = 止损触发价格 + 指定价差

卖出

按金额止损

初始止损触发价格 = 初始价格 – 跟踪金额

止损触发价格 = 下单后触发前最高市场价格 – 跟踪金额

按比例止损

初始止损触发价格 = 初始价格*(1 – 跟踪比例)

止损触发价格 = 下单后触发前最高市场价格 *(1 – 跟踪比例)

卖出跟踪止损的订单价格 = 止损触发价格 – 指定价差

*内容整理来源于网络仅供参考


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