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什么是相关性?衡量两种证券相互关联程度的统计数据

文 / 美股妈妈 浏览 / 325 更新 / 2022-10-11

什么是相关性?

在金融和投资行业,相关性(Correlation)是衡量两种证券相互关联程度的统计数据。相关性用于高级投资组合管理,计算为相关性系数,其值必须介于 -1.0 和 +1.0 之间。

相关性可以告诉你什么

相关性显示两个变量之间关系的强度,并由相关系数数值表示。相关系数的值介于 -1.0 和 1.0 之间。

完美的正相关意味着相关系数正好为 1。这意味着当一个证券向上或向下移动时,另一个证券在同一方向上同步移动。完美的负相关意味着两种资产向相反的方向移动,而零相关意味着根本没有线性关系。

然而,看跌期权价格与其标的股票价格往往呈负相关。 看跌期权赋予所有者在特定时间范围内以预定价格 出售特定数量的 标的证券的权利,但没有义务。

当标的股票价格下跌时,看跌期权合约变得更有利可图。换句话说,随着股价上涨,看跌期权价格下跌,这是一个直接的高幅度负相关。

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